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CELA - Credit Exposure Limit Application


Application de gestion des risques et limites de crédit


Calcul des expositions aux différents risques de crédits par opération, et agrégation par hierarchie de contreparties et hierarchie de portefeuilles.

Analyse et reporting des expositions face aux limites de crédit.

Paramétrages de fonctions de calcul des expositions par instruments et points de risques.
Fonctions disponibles du type Mark to Market + Addon et Pourcentage du nominal

Implémentation simplifiée, CELA utilise les applications Front Office disponibles. 3 fichiers sont nécéssaires à CELA:
  • Liste des opérations en vie avec
    • leur description simple (encours, portefeuille, maturité, contreparties)
    • les indicateurs financiers (mark to market, sensibilité, duration)
    • les ratings si disponibles au niveau opération

  • Hierarchies de portefeuilles
  • Hierarchies de contrepartie (avec les ratings)

Quelques exemples de reporting.


General Limit


Exposure Control


Exposure par pays vs limites

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